Ordunque: ha fatto un giro su Windows Update (versione 5; al momento non ho un 2000 sottomano per controllare la 4). Selezionando "Opzioni per amministratori" nel menu a sinistra, si trova il link per l'"Area download Microsoft, da dove si possono scaricare i singoli aggiornamenti e salvarli.
Non so se esista anche un metodo più pratico.
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Coltivate Linux: Windows si pianta da solo...